Как выбрать ПАММ счет для инвестирования

Содержание

Как выбрать ПАММ-счет: 7 советов инвестору

Как выбрать ПАММ счет для инвестирования

В данном случае на ПАММ-счете применялся мартингейл и не использовались стоп-лоссы. Эти риски плохо видны на графике и заложены в саму торговую систему управляющего. Не изучив параметры торговой системы ПАММ-счета, нельзя правильно выбрать ПАММ-счет.

Как изучить торговую систему?

Параметры торговли можно увидеть по графику плеча (загрузки депозита) и по внутридневным колебаниям графика доходности. Кроме того, эти параметры управляющий может описать в инвестиционной декларации своего ПАММ-счета.

Используемое плечо

Нужно смотреть график плеча или загрузки депозита. В общем случае, чем больше плечо, тем выше риск. Загрузка депозита соответствует используемому торговому плечу (например загрузка 10% соответствует плечу 1:10). При торговле валютой с плечом 1:10 доходность счета изменится на 10% при движении рынка на 1%. Дневное движение валют может достигать 2% на выходе новостей.

Относительно безопасным считается плечо до 1:50. Консервативный уровень — 1:25.

Кроме того, максимальное плечо управляющий может заявить в декларации и установить автоматическое ограничение в настройках ПАММ-счета.

Ограничение убытка

Ограничивает ли управляющий убыток, который может быть получен в одной сделке, или пересиживает убыток до последнего. Отстутсвие ограничений (стоп-лоссов) всегда ведет к сливу и потере вложенной суммы.

Определить наличие стоп-лоссов можно по худшему дню (максимальному дневному убытку) в истории ПАММ-счета. Если худший день больше 30%, скорее всего, стоп-лоссов нет, закладывайте риск 100%.

Худший день помогает также оценить, возможную просадку на счете. Умножьте это значение на 3 — убыток на этом уровне можно считать нормальным для торговой системы.

Наличие стоп-лоссов и значение максимального риска на сделку также может указать управляющий в своей декларации. Возведя риск на сделку в степень из 5 неудачных сделок, можно оценить размер возможной просадки при неблагоприятных рыночных условиях. Например, если риск на сделку ограничивается на 10%, то 5 подряд убыточных сделок дадут просадку около 40% (0,95 — 1).

Мартингейл

К скрытым рискам также относятся опасные методы торговли. Самые распространенные — мартингейл и другие методны усреднения. В системах, использующие эти методы, объем сделки увеличивается при убытке в надежде отыграться при движении цены в нужную сторону. Такая система значительно увеличивает риски — если цена долгое время не пойдет в нужную сторону, высок риск потери всего капитала.

Управляющий может явно декларировать использование данных методов и предупредить инвесторов о повышенных рисках. Их использование также можно выявить по резко растущей загрузке депозита при убытках.

Резюме

Анализ торговой системы позволяет оценить размер возможного убытка, даже если его еще не было в истории. Это сильно увеличивает ваши шансы заработать, а не потерять деньги. Этому также может помочь управляющий, если честно заявит в декларации, как он торгует и какой возможен убыток.

Мы анализируем параметры торговли при выборе ПАММ-счетов в наш рейтинг. Туда попадают только счета с умеренным плечом, ограничением убытков и без мартингейла.

3. Учитывайте соотношение доходности и риска

Любой риск должен быть оправдан. В случае инвестиций он должен быть оправдан ожидаемой доходностью. Неважно, на какой риск вы идете, ожидаемая доходность на периоде инвестирования должна превосходить риски в 2–3 раза. Если по счету возможна просадка в 50%, то потенциал его доходности не должен быть меньше 100–150%. Если вы рискуете потерять весь вклад, то оправданием будет шанс приумножить его в 2–3 раза.

Эта пропорция справедлива и в обратную сторону — если вы допускаете просадку только 10% и ожидаете доходность 100%, то, скорее всего, вы недооценили риски.

Для оценки соотношения доходности и рисков обычно используется отношение Средняя доходность / Макс. просадка (коэффициент Калмара) либо Суммарная доходность / Макс. просадка (фактор восстановления).

4. Планируйте условия выхода

Перед тем, как выбрать ПАММ-счет и инвестировать, нужно определить условия выхода, т.е. обозначить события, при наступлении которых, вы выведете ваши средства со счета. В этом случае не придется беспокоиться понапрасну. К таким событиям, как правило, относится все, что нарушает изначальный инвестиционный план.

Превышение максимальной просадки
По сути, это ограничение убытков по ПАММ-счету на уровне допустимого риска. Размер ограничения определяется на основе оценки максимальной просадки, которую вы сделали предварительно. Ограничение убытков ставится, как правило, на несколько процентов ниже оценки рисков.

Превышение максимального срока просадки
Другим условием выхода может служить превышение максимального срока просадки. В этом случае средства выводятся со счета, если он не обновляет максимум доходности дольше, чем когда-либо ранее. Это может быть признаком того, что торговая система утратила свою эффективность на изменившемся рынке.

Изменение или нарушение декларации
Поводом для выхода может быть также значительное изменение торговой системы управляющим. Если вы оценивали риски по определенным параметрам торговли, а управляющий начал торговать по другой системе, то новые параметры системы могут нарушить ваши планы, и разумно будет закрыть инвестицию.

5. Составляйте портфель

Это основной способ снизить риски и это практически аксиома в инвестициях с высоким риском. Мы уже говорили, как инвестирование в портфель может сгладить кривую доходности и увеличить стабильность показателей по сравнению с инвестированием в отдельные ПАММ-счета.

Важными правилами составления портфеля являются диверсификация и распределение рисков.

Диверсификация

Диверсификация означает включение в портфель разнообразных ПАММ-счетов. Диверсификация значительно снижает риск инвестиционного портфеля, при этом чаще всего не снижая доходность. Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в портфель ПАММ-счетов таким образом, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого.

Примером диверсификации может служить включение в портфель счетов различных управляющих, счетов торгующих на различных валютных парах или на валютах и металлах, торгующих по тренду и в канале, с различными валютами инвестиций и т. п.

Не включайте в портфель несколько счетов одного управляющего. Это плохая диверсификация. Лучше выберите 2-3 самых надежных ПАММ-управляющих и добавьте по одному счету каждого.

Для достаточной диверсификации достаточно 3-5 счетов в портфеле. Доля консервативных счетов, как правило, должна быть не менее 60–70% портфеля, умеренных — 20–30% и не более 5–10% агрессивных счетов.

Распределение рисков

Распределяйте доли ПАММ-счетов в портфеле таким образом, чтобы риск каждого счета не превышал общий риск портфеля, деленный на 2–3.

Это означает, что портфель должен выдерживать одновременные максимальные просадки двух-трех счетов и при этом максимальный риск по портфелю не должен быть превышен. Регулируется это долями счетов.

Если доля счета в портфеле 10%, то при его просадке в 50% портфель просядет на 5%, если это одновременно произойдет с тремя счетами, то просадка портфеля будет около 15%.

Оптимальное распределение, как правило, достигается при расстановке долей обратно пропорционально рискам, в этом случае риски будут распределены равномерно.

6. Выводите прибыль

Вывод все или части полученной прибыли — один из основных способов снижения рисков при инвестировании в ПАММ-счета. цель — уменьшить возможные потери прибыли в случае дальнейшей просадки, поэтому основной принцип — это фиксировать прибыль всегда, когда снижается вероятность дальнейшего роста.

Например, если вы рассчитываете «поймать» короткое движение на тренде или на выходе из просадки, то по мере приближения к пику доходности желательно частями фиксировать прибыль, поскольку растет вероятность новой просадки. Не страшно, если будет упущена часть прибыли, главное, что вы страхуетесь от потери всего дохода, это важнее.

Если планируете долгосрочную сделку, например, на надежном консервативном счете в расчете на годовую доходность, то здесь момент вывода прибыли уже не так важен, выводите средства на локальных пиках доходности или просто каждый месяц.

7. Вкладывайте не больше, чем готовы потерять

И последнее, не вкладывайте даже в надежные ПАММ-счета последние деньги. Какой бы привлекательной ни казалась вам доходность, всегда существует риск потерять большую часть капитала.

Даже если вы грамотно спланировали инвестиции, ограничили убытки, просадка может затянуться, и большая доля вашего вклада будет недоступна долгое время.

Инвестируйте в ПАММ-счета только свободные средства — сумму, на которую ваши доходы превосходят ваши расходы, и потеря которой критически не отразится на вашем финансовом состоянии.
 

Источник: https://PAMMin.ru/pamm/kak-vybrat

Лучшие ПАММ-счета Альпари. Как правильно выбирать управляющих?

Один из читателей прислал следующий вопрос:

Доброго времени суток.

С недавнего времени очень заинтересовался инвестициями в ПАММ-счета. Выделив небольшой капитал решил приступить.

Прочитал у Вас две интересные статьи:

  • Что не так с ПАММ-счетами Альпари, или гарантированный доход по Понедельникам
  • Золотые правила инвестора, или основные ошибки новичка

И у меня возник вопрос: Как все же выбрать ПАММ-счет? Какие ПАММ-счета Вы могли бы порекомендовать?

П.С. Пока капитал до 500$

Начал отвечать и понял, что в рубрике «вопросы» мой ответ уже не помещается, поэтому пришлось написать отдельную статью по данному вопросу.

Теперь по сути…

Существует огромная пропасть между желаниями инвестора и возможностями управляющего.

Первые желают получать регулярный доход при минимальных рисках (отсутствующих просадках).

А управляющие, в свою очередь, не могут заработать больше, чем им это позволяет рынок. А рынок, между прочим, иногда еще и отбирает.

Т.к. среднестатистический инвестор не понимает того, что просадка по счету (в рамках заявленного) — это нормально, он предпочитает вкладывать деньги только в те счета, которые соответствуют описанным выше желаниям.

Некоторые трейдеры, увидев наличие спроса на «без рисковые счета», пытаются различными ухищрениями удовлетворить запросы инвесторов. В основном в ход идут методы мани-менеджмента, направленные на «откладывание убытка», то есть мартингейл, усреднение и т.д.

С их помощью у трейдера получается временно показать «плавную» доходность и собрать большой объем средств в управление. Однако, рано или поздно, «отложенный убыток» таки случается, и трейдер теряет даже больше, чем заработал (в абсолютном выражении).

Так вот, моя задача научить вас отсеивать такие счета, т.к. именно они на первых порах наносят наибольший урон вашему капиталу. А в дальнейшем вы и сами научитесь выбирать для себя самые лучшие ПАММ-счета.

Но не только в выборе кроется успех инвестирования, многое еще зависит и от правильно поставленных целей. Другими словами, ваш доход также зависит от вашей стратегии инвестирования.

Читайте также  При перевыпуске карты меняется ли лицевой счет

Стратегия инвестирования

Решите для себя, какой процент на капитал вы хотели бы получать ежегодно. Настоятельно советую: прежде всего необходимо убавить свой аппетит и смотреть на ситуацию трезво. При всех стараниях у вас не получится заработать на памм счетах более 40-80% в год, и это — при наиболее благоприятном сценарии.

Диверсификация, или, по-простому, «количество управляющих в вашем портфеле». Здесь необходимо найти золотую середину. Чрезмерная диверсификация приводит к включению в инвестиционный портфель не эффективных управляющих. Иногда это еще называют «диверсификацией ради диверсификации». Как следствие — сильное снижение доходности в целом.

С другой стороны, если управляющих будет несколько, один из них (в случае просадки) может сильно повлиять на общую доходность, а это не очень хорошо.

Поэтому лучше всего выбрать 15-20 управляющих и работать только с ними.

Стартовый капитал. Немножко математики… 20 процентов в год на 1 млн. это $200 тыс., а те же 20 процентов от одной тысячи — это всего-то $200. Вывод: чем больше капитал, тем более консервативную стратегию вы можете себе позволить. Но и пытаться превратить $1000 в целое состояние не стоит.

Кстати, возвращаясь к вопросу нашего читателя… Начиная инвестировать с $500 будет сложно достигнуть приемлемого результата, если учитывать соотношение потраченного времени и полученного дохода.

Если вы за год увеличите свой капитал на 50%, что есть очень хорошо, то вы заработаете всего лишь $250. Сами понимаете, что потратив это время на любую другую работу вы бы заработали гораздо больше. Поэтому такой стартовый капитал годится только для знакомства с ПАММ-счетами. Чтобы «ощутить» прибыль необходимо вложить сумму от $10 тыс.

Критерии для выбора ПАММ-счета

Многое можно сказать об управляющем, исходя только из его графика доходности, а у нас есть еще множество других критериев. Предлагаю рассмотреть именно те, на которые действительно стоит обращать внимание:

Возраст счета. В первую очередь смотрите именно на этот показатель. Он отлично отсеивает еще не состоявшихся управляющих.

Многим трейдерам удается показать прибыльную торговлю на протяжении нескольких месяцев. Потом, обычно, наступает период испытаний, например, несколько убыточных сделок подряд, или целая серия.

Половина трейдеров, к сожалению, не справляется с этим испытанием и теряет деньги. Поэтому не пытайтесь угадать, какой трейдер «выживет», а просто выбирайте из тех, кто уже прошел не одно такое испытание.

Я рекомендую рассматривать ПАММ-счета с возрастом от 1 года и, только в редких случаях, с 6 месяцев.

Наличие работающей стратегии. При выборе ПАММ-счета следует отличать тех, кому просто повезло, и тех, кто действительно умеет прогнозировать движение цены.

В первом случае неизвестно, чем бы все закончилось, если бы цена таки не двинулась в нужном направлении. Во втором случае все выглядит куда более надежно.

Не агрессивный манименеджмент. Избегайте управляющих, использующих мартингейл и усреднения. Еще никому не удалось заработать с помощью этих методов в долгосрочной перспективе, и не надейтесь, что вам, или управляющему повезет.

Мартингейл очень легко определить по таким признакам:

Избегайте «красоты» на графике. График доходности должен быть восходящим, но хаотичным.

Если вы видите какую-то закономерность в росте депозита, или в регулярности сделок — стоит задуматься.

Например, если в каждой сделке управляющий зарабатывает одинаковое количество процентов, — значит он недополучает прибыль, т.к. слишком рано ее фиксирует. Любой опытный трейдер вам скажет, что нельзя получать одинаковый доход в каждой сделке, т.к. его величина зависит от рыночной ситуации на момент открытия сделки.

Второй пример красоты — это сделки по расписанию. Никогда опытный трейдер не будет открывать сделки в заранее указанное время, т.к. он не может гарантировать, что в Пн. в 12:00 будет однозначный сигнал для открытия сделки.

Кстати, именно по такому принципу я и делаю свои прогнозы (В Пн. в 12:00) и, признаться, это очень действует на нервы, когда надо сделать прогноз, а на графике ни одной зацепки… На своем же ПАММ счете я торгую только тогда, когда есть сигнал.

Бывают даже ситуации, когда в понедельник я опубликовал нисходящий прогноз, а во вторник по сигналу покупаю… и я вам скажу, что очень сложно принять такое решение.

По факту ты признаешь, что одно из твоих действий (либо прогноз, либо сделка) ждет неудача.

Просадки. Обязательно изучайте поведение управляющего в моменты предыдущих просадок, т.к. это наиболее сложный и стрессовый момент для трейдера. Если идет плавное восстановление, значит управляющий стабилен, если с просадкой увеличивается нагрузка на депозит, лотность сделок, или просто доход в одной сделке — значит управляющий крайне сложно справляется с убытками и, вполне вероятно, может в следующий раз сорваться.

Только тот трейдер, который уверен в своей стратегии, способен без каких-либо последствий пережить просадку. Все остальные будут стараться побыстрее избавиться от «назойливого» убытка.

Кроме того, смотрите и на размер самой просадки. Если в какой-то момент она превышала 30%-35%, то в такой счет не стоит вкладывать деньги.

Если просадка больше 35%, то в момент, когда она наступит, вам будет сложно отличить ее от слива счета.

Архив счетов. Практически у каждого управляющего есть архив счетов. Он также может поведать многое… Если там один-два не очень успешных счета — ничего страшного, у каждого бывают неудачи, но если там десятки, а то и сотни закрытых убыточных счетов, то не стоит надеяться, что текущий счет не окажется в том же месте, где и остальные.

Ну и небольшая рекомендация для инвесторов: Выбрали управляющего — не стоить сразу выводить деньги при малейших намеках на убыток. Пока он торгует в рамках декларации и заявленной просадки — все нормально, а если начнет нарушать — вот тогда можете выводить.

График доходности идеального управляющего

В моем понимании идеальный управляющий — это тот, который использует прибыльную закономерность, не прибегает к сложным видам мани-менеджмента, а также психологически устойчив.

Вот как должен выглядеть график доходности управляющего, который соответствует данным критериям:

Что характерно, мы видим наличие просадок и их постепенную отработку. Именно так и должен поступать опытный управляющий.

Рекомендуемые памм счета. Мой рейтинг

На данный момент мне не приходилось инвестировать в ПАММ-счета Альпари, но я могу выделить те, которые лично мне понравились.

 #1 — Lucky Pound —  $946 тыс.

Самый крупный на данный момент счет в Альпари. Можно вложить до 10% .

 #2 — Sphere  —  $530 тыс.

Более агрессивная версия Lucky Pound. Рекомендуется вложить до 5% своих средств.

#3 — Gemmaster — $450 тыс. инвестиций.

На данный момент есть небольшая просадка, однако управляющий данным счетом показал свое умение преодолевать такие ситуации.

Можно вложить до 5% от общего капитала.

 #4 — Cobalt —  $330 тыс.

Хороший рисковый счет. Рекомендуемые инвестиции до 3% от капитала.

 #5 — Moriarti  —  $240 тыс.

Рекомендуемый депозит — до 5% от капитала.

 #6 — CAVGROUP PAMM INVESTA —  $91 тыс.

Уверенная торговля, хорошая доходность. До 5% от капитала.

#7 — Elektronik —  $86 тыс.

Приемлемая доходность при минимальной просадке. Есть периоды длительного отсутствия сделок.

Инвестиции до 5%.

 #8 — Fx10  —  $26 тыс.

Еще один консерватвный счет с доходом около 40% в год. В основе стратегии — price action. Насколько это правда — неизвестно.

Можно вложить от 5 до 10%.

#9 — CAVOK —  $18 тыс.

Интересный управляющий, как и его стратегия. Помню, читал его ветку на форуме, еще как только он открыл свой счет. Торгует на полуавтомате, сделки закрывает переворотом (открывает противоположную позицию).

Можно вложить от 5 до 10% от общей суммы портфеля.

 #10 — Volumetrader  —  $9 тыс.

Консервативный счет. Судя по названию в основе стратегии лежит анализ объема торгов. До 10% от капитала.

Вот такой получился развернутый ответ на небольшой вопрос.

Кстати, вопрос тем, кто уже инвестирует в ПАММ-счета. Входят ли рекомендуемые мной управляющие в ваш портфель?

Источник: https://sharkfx.ru/kak-pravilno-vybrat-pamm-schet-na-alpari-dlya-novichka

Как выбрать идеальный ПАММ счет на примерах. Риски и доходность

Хотите подняться в рейтинге самых прибыльных инвесторов? Убедитесь что вы всё знаете о том, как правильно выбрать ПАММ счета для своего портфеля.

В данной статье мы дадим несколько советов, как с помощью статистики, математики, наблюдательности и определенного набора знаний отделить доходные счета от ненадежных.

Как правильно выбирать ПАММ счета

Чтобы понять, какой и как выбрать ПАММ счет для инвестирования, мы перечислим все принципы ПАММ, по которым стоит оценивать и сравнивать управляющих.

Как долго работает ПАММ счет

Срок работы счета и количество торговых сессий. Это начальные и ключевые показатели от которых следует отталкиваться дальше.

Желательно выбирать ПАММ счет для инвестирования, который уже проработал более 6 месяцев.

На разных инвестиционных блогах бытует мнение что лучше выбирать счета только от года работы, но 6 месяцев уже достаточно чтобы понять, на сколько стабильно торгует управляющий, на сколько часто и сильно он входит в убытки.

Конечно, чем больше возраст ПАММ счета, тем лучше, но не стоит впадать в крайности, ведь инвесторы ищут возможности заработать, и если трейдер пол года уверенно и стабильно приносит деньги, можно начинать инвестировать.

Если вы заметили, мы не просто анализируем срок работы как число, а только как динамику торговли. Дело в том, что многие управляющие стремясь получить хорошее место в рейтинге, открывают параллельно несколько счетов, показывая на них минимальную активность с короткими торговыми сессиями, чтобы через год-полтора полноценно вступить в борьбу за внимание инвесторов. Вот пример такого счета:

Не смотря на хороший показатель доходности и срок работы, мы видим что у данного счета низкая активность и высокие риски, так как вся прибыль получена из нескольких сделок.

Сложный процент доходности

Чтобы понять какой выбрать ПАММ счет, нужно смотреть на месячную, а не итоговую доходность. Если управляющий показал 500% прибыли за последние 2 года, это не значит, что ежемесячный рост равен 500/24=24,8%. Огромные цифры складываются исходя из капитализации прибыли, то есть при условии, если бы вы не выводили прибыль с момента основания ПАММ счета.

Вся прибыль могла быть получена за два рискованных месяца, а остальные два года велась консервативная торговля.

Читайте также  Что значит депозитный счет в банке

Поэтому лучше ориентироваться не на итоговую прибыль, а помесячную.

График доходности

График доходности – это ключевой критерий при выборе ПАММ счета. Но на нём мы уже не смотрим на срок работы и проценты доходности, а только убеждаемся в стабильности торговли. Например, на картинке ниже изображена кривая доходности, из которой видно, что управляющий не приносит стабильную прибыль:

В реальности это может выглядеть так:

А вот пример идеальной кривой на графике доходности:

Управляющий плавно и постепенно приносит прибыль. В реальности это может выглядеть так:

Алгоритмический трейдинг

Выше на скрине пример ПАММ счета, в котором используется торговый советник – автоматическая торговля, чем и объясняется системность.

Ниже на примере растущий график при ручной торговле:

Определите что вы ищите

Как выбирать ПАММ счета на Альпари – проанализируем исходные данные.

Зададим себе несколько вопросов, чтобы на основе полученной информации, подобрать критерии для фильтрации счетов:

Сколько времени и сил вы готовы потратить на изучение и сбор информации?

Если вы не хотите тратить много времени и сил на это, то выбирайте консервативную стратегию по принципу «купи и держи»: отбирайте проверенные счета-долгожители с умеренной доходностью. Не берите в оборот ПАММы с 5 молниями, мартингейловые счета без стопов, счета с просадкой более 35% за последние пол года.

Напротив, если у вас достаточно времени, расширьте портфель агрессивными счетами, вкладывайте в мартингейловые счета на спаде, экспериментируйте с подбором перспективных новичков.

Какую сумму и какой процент активов вы готовы вложить в ПАММы?

Вопрос напрямую связан с предыдущим: больше сумма – тщательнее подход и меньше агрессии.

Сколько вы готовы потерять на каждом счете?

Сразу определяем стоп-уровень, то есть, при какой просадке счет выбывает из портфеля. Этот уровень не должен быть меньше нормальной просадки управляющего за последний год, но и больше максимального спада за всю историю счета, ставить не рекомендуется.

То есть, фильтруем результат по максимальной просадке за последний год, разброс должен быть от 25% (меньше ставить не стоит, ведь просадки неизбежны) до 50-70% в зависимости от стратегии.

Практический пример как выбрать ПАММ счет

Разумеется, прошлые показатели не гарантируют таких же результатов в будущем, но на основе статистики, мы можем сделать вывод о результативности тактики управляющего и грубо предположить результат наших будущих инвестиций.

Рассчитываем доходность ПАММ счета

Для полноценного расчета нам понадобиться калькулятор.

  • Допустим, мы решили на один месяц вложиться в счет, показавший 500% прибыли за 2 года существования с максимальной просадкой 40%, повторяющейся только раз и тремя просадками на 20%.

Средний процент доходности в месяц 7,8, вероятность попасть под 40% просадку 1/24*100%, то есть 4,16%, вероятность попасть на 20% просадку 3/24*100%=12,5%.

Выходит, что в 12,5% случаев мы потеряем 20% от вложения, в 4,16% – 40% и при этом в остальных случаях получаем 7,8% прибыли.

Вычитая остальные вероятности, получаем 7,8%*(100%-12,5%-4,16%)=6,5% средний прибыли в месяц – это усредненное число, выбранное из бесконечного множества вероятностей.

Обратите внимание, если мы вкладываем на год, то за этот период попадем под 40% просадки с 50% вероятностью, а под 20% просадку с 150% вероятностью! Но на длинной дистанции мы все равно будем в плюсе.

  • Выберем другой счет с доходностью 300% за три года и 3 сливами на 50%, 10 просадками по 30%, 20 спадами по 10%.

Срок вложения – 1 месяц, фактическая доходность 4%, вероятность попасть на 50% просадку 8,3%, 30% просадку – 27,7%, 10% спад – 55%. Таким образом, мы с 91% вероятностью попадем под одну из крупных просадок.

Учитывая, что счет все еще в зоне доходности, подъемы здесь тоже высокие, но наши критерии он явно не удовлетворяет. Тем более, что высока вероятность того, что в следующий ролловер, когда мы захотим забрать деньги, счет будет в глубоком минусе.

Рассчитываем риски мартингейлового счета

Такие счета легко узнать по красивой ровной восходящей линии с короткими нисходящими шпильками. Вот, один из таких графиков:

Стоп лосс такого счета вычисляется просто: если на графике шпилька возвращается в первоначальную позицию, стоп лосс не был применен и трейдер восполнил потерю, если же восходящая линия оборвалась и началась с более низкой точки, управляющий применил стоп, как на графике выше.

Доходность мартингейлового счета считать бессмысленно, можно обратиться к инструменту Альпари. А вот риски рассчитать можно. В данном случае, трейдер начинает с 0,25% депозита, то есть, чтобы слить депозит, ему нужна следующая серия неудачных сессий:

0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128%

То есть 10 неудачных шагов (десятый – полушаг, ведь он не восполнит всю потерю). Чтобы узнать вероятность такого попадания, делим 100% на 2 в 10 степени, или на 1024, получается почти 0,1%. То есть, каждый раз, открывая сессию, управляющий с вероятностью в 0,1% попадет под полный слив.

Достаточно рискованно, но учитывая наличие стопов, данный счет стоит рассмотреть.

Итак, мы рассказали как выбирать ПАММ счета, о некоторых тонкостях и практических примерах расчета статистических результатов работы управляющего. И хотя, эти цифры не расскажут нам о будущей доходности (как и ничто на свете), они важны при выборе того или иного инструмента.

Совет

Цифры цифрами, но не пренебрегайте интуицией. Чувство – это сильное оружие каждого инвестора. Не вкладывайте деньги в счета, к которым у вас не лежит душа, обходите стороной подсознательно отталкивающие варианты. Анализируйте работу каждого управляющего в портфеле, смело выбрасывайте плохо зарекомендовавшие себя счета, экспериментируйте с привлечением новых инструментов и вы получите вознаграждение в виде высоких процентов роста своего депозита.

Что не нужно делать при выборе ПАММ счета

Перед тем как выбрать ПАММ счета на Альпари, почитайте о том, что не нужно делать:

  • Бездумно следовать чужим советам. Советы в стиле «мы подобрали для вас лучших управляющих», кроют за собой банальную раскрутку и желание заработать реферальное вознаграждение. Внимайте советам, предлагающим проанализировать определенный фактор – они более объективны.
  • Выбирать счета из первой десятки и вкладывать в них. В топ рейтинге Альпари часто попадают не самые надежные счета: показал приличный рост за последний месяц, привлек солидную сумму… Но не каждый ПАММ будет показывать эти результаты на длинной дистанции.
  • Вкладывать более 50% портфеля в агрессивные счета. Высокодоходная торговля связана с высокими рисками.

Заключение

Мы показали вам как рассчитывать риски, доходность, но эти данные всего лишь вероятность, как и многое другое. Поэтому подобные расчеты практически никто не делает.

Чтобы правильно выбрать ПАММ счет нужно ориентироваться только на объективную рациональность – выбирать управляющих по долгой и стабильной торговле, когда ПАММ счет приносит постоянную прибыль, а трейдер является достаточно опытным профессионалом, способным объективно и трезво оценить рынок и торговые риски – что прямо пропорционально отражается на просадках, тактике ведения торговли и ее доходности.

Источник: https://InvestingNotes.trade/kak-vybirat-pamm-schet.html

Как выбрать ПАММ-счет, выгодный для инвестирования

Свободные деньги требуют обязательных вложений. Поскольку вложение в банковские депозиты заведомо обесценивает вклады, необходимы более совершенные инструменты, которые позволяют не только уберечь от инфляции, но и приумножить заработанные средства. ПАММ-счета в качестве финансового инструмента для инвестиций на Forex появились относительно недавно, но через несколько лет ситуация кардинально изменилась…

Как выбрать прибыльный ПАММ-счет

Свободные деньги требуют обязательных вложений. Поскольку вложение в банковские депозиты заведомо обесценивает вклады, необходимы более совершенные инструменты, которые позволяют не только уберечь от инфляции, но и приумножить заработанные средства.

ПАММ-счета (см. «Что такое ПАММ-счет») в качестве финансового инструмента для инвестиций на Forex появились относительно недавно, но через несколько лет ситуация кардинально изменилась. Удобная и несложная система инвестирования с возможностью диверсификации пришлась по душе многим начинающим и достаточно опытным инвесторам.

Ежегодно количество ПАММ-счетов в нашей стране увеличивается в десять раз. В 2010 году их было всего 100, в 2011 году – 1000, а в 2012 – 10 000, что наглядно демонстрирует растущую популярность этого вида инвестирования. «ПАММ» – русская транслитерация английской аббревиатуры «PAMM» (Percentage Allocation Management Module), модуль управления процентным распределением. По сути своей ПАММ – доверительное управление денежными средствами.

Выбираем ПАММ-счет

При правильном выборе ПАММ может стать самым выгодным способом инвестиций. Когда мы говорим о правильном выборе, то имеем в виду ПАММ-счета, приносящие стабильную прибыль без выраженных рисков. От того, какой ПАММ-счет вы выберете, будет зависеть ваш заработок, поэтому не стоит принимать опрометчивых решений и надеяться на удачу. Хотя нужно признать, что у инвесторов могут быть разные цели инвестирования и отношение к рискам.

Соответственно, и выбор ПАММ-счетов будет разным. К тому же инвестировать все средства в один счет, даже самый надежный, рискованно, поэтому мы рекомендуем вам портфельное инвестирование (вложение в несколько ПАММ-счетов). Таким образом можно обезопасить свои инвестиции – даже если один из счетов обанкротится, на остальных вы получите прибыль и сможете компенсировать потери.

Мы предлагаем вам рассмотреть последовательность действий при выборе ПАММ-счета, которая кажется нам оптимальной.

Шаг 1. Выбор лучшей брокерской компании, предоставляющей услуги ПАММ-инвестирования

От этого выбора зависит, как сложится ваша работа в дальнейшем. Успешный ПАММ брокер всегда надежен и обладает развитым ПАММ сервисом. Если вы выбрали брокера, готового к банкротству, то даже самый успешный ПАММ-счет не сможет спасти ваши деньги. ПАММ сервис создает удобства и позволяет комфортно работать.

Проанализируйте рейтинги брокеров, изучите отзывы об их работе, не жалейте сил и времени на сбор информации, в дальнейшем затраченные усилия оправдаются.

Шаг 2. Знакомство с лидерами рейтинга ПАММ-счетов

Сначала просто просмотрите верхние строчки рейтинга. Чтобы не ошибиться в выборе ПАММ-счета, нужен полный и детальный рейтинг ПАММ-счетов. Топ рейтинг ПАММ-счетов – список лучших счетов отдельного брокера, составленный им, по собственному усмотрению или с учетом мнений инвесторов.

Читайте также  Может ли владелец инвест счета торговать самостоятельно

Топ рейтинг будет полезен начинающим инвесторам, поскольку он составлен на основании установленных параметров. В качестве основного фактора может быть использована доходность ПАММ-счета за небольшой промежуток времени или за все время существования счёта. Эти показатели не представляют полной картины торговли на счете. Нужно признать, что на основании Топ рейтинга лучшие ПАММ-счета определить невозможно.

Шаг 3. Выбор ПАММ-счета по полному рейтингу

Успешный ПАММ-счет позволяет выбрать полный рейтинг ПАММ-счетов, с перечнем абсолютно всех счетов управляющих. В этом рейтинге больше параметров, чем в Топ рейтинге, но некоторыми можно пренебречь, поскольку они носят общий характер. К важным параметрам рейтинга относят:

  • доходность;
  • продолжительность существования счёта;
  • сумму в управлении;
  • размер максимальной просадки;
  • капитал управляющего счетом.

Доходность – показатель, с которого инвесторы начинают выбирать объекты инвестиций. Если счета с низкой доходностью не принимать во внимание, останутся только лучшие ПАММ-счета. В полном рейтинге доходность показывает, какую сумму мог бы получить или потерять инвестор, если бы вложил деньги в этот ПАММ-счет. Доходность управляющего можно проанализировать, выбрав любой период – день, 3 месяца, полгода, год.

В рейтингах доходность счёта указана без оплаты услуг управляющего. Продолжительность существования. Прибыльность счета в прошлом не гарантирует стабильного дохода в будущем. Но лучшие ПАММ-счета существуют, как правило, долго. Специалисты советуют новичкам избегать счетов, «моложе» 6 месяцев.

Сумма в управлении. Консервативные инвесторы предпочитают трейдеров, у которых в управлении находятся крупные суммы, справедливо рассуждая, что это является свидетельством доверия инвесторов. Иногда преуспевающие трейдеры с большими суммами в управлении, поднимают оплату собственных услуг или прекращают прием денег от новых инвесторов.

Максимальная просадка. Крайне важный параметр, показывающий максимальный убыток, который понес бы инвестор, работая с определенным управляющим. Существуют рейтинги, в которых максимальные просадки можно увидеть на графике.

На лучших ПАММ-счетах максимальная просадка, как правило, не превышает 20%. Капитал управляющего – личные средства управляющего на ПАММ-счете. Инвесторы относятся к этому показателю по-разному. Начинающие часто считают, что при крупных собственных вложениях трейдер будет ответственнее относиться к торговле.

Но профессиональные инвесторы, понимающие тонкости рынка, настроены не так оптимистично, прежде всего потому, что неизвестно, сколько вообще денег управляющий вкладывает на ПАММ, распределив их в разные счета. Суммарный показатель управляющего может быть довольно весомым, о чем не позволяет судить каждый отдельный счет.

Не стоит забывать о диверсификации рисков. Вспомните о народной мудрости – не складывайте все яйца в одну корзину. Не ставьте все деньги на один ПАММ-счет. Выберите несколько подходящих счетов.

До 10% средств вложите в агрессивные счета, остальные – в консервативные и умеренные. Такая методика позволяет существенно снизить риски и повысить прибыльность инвестиций.

Если один счет будет убыточным, другие счета получат прибыль, и вы не будете в убытке.

© Фадеев Иван, BBF.ru

Источник: https://BBF.ru/magazine/27/6153/

Как выбрать ПАММ счет чтобы заработать больше

Инвестирование в ПАММ счета подразумевает определенную работу по выбору управляющего или управляющих.

Как правильно выбрать ПАММ счет?

В первую очередь, есть несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание. Чтобы выбрать ПАММ счет для инвестиций, нужно начать изучение информации с рейтингов управляющих, где все аккаунты трейдеров представлены в виде таблицы, в которой даются основные важные показатели каждого управляющего.

Первое, на что обращают внимание многие потенциальные инвесторы – доходность, которую показывает тот или иной управляющий. И действительно, этот параметр позволяет приблизительно представить, какой может быть ваша прибыль по истечению определенного срока.

Зачастую, в этой графе можно увидеть доходности в 200-300%. Естественно, у начинающего инвестора при виде таких цифр возникает огромное желание выбрать этот ПАММ счет и  вложить как можно больше денег. Но это может быть ошибкой. 

Для достижения огромной доходности трейдерам приходится рисковать буквально на 100%, и первая ошибка может стать последней.

Мне самому очень нравятся управляющие с такой доходностью и я нашел одну интересную стратегию для себя.

  • Я сортирую рейтинг по новым ПАММ счетам и выискиваю те, которые выдают за неделю более 40% прибыли. Я вкладываю одновременно в 5-10 таких счетов на одну неделю. Да, конечно, некоторые сливаются, но остальные способны перекрыть убыток своими взлетами до 250% прибыли! Единственное, с большими суммами я не хотел так работать.

Здесь можно порекомендовать обращаться к трейдерам, которые демонстрируют доходность в районе 150-200% годовых. В результате, при распределении капиталов 50 на 50 (при 50-процентом участии трейдера), прибыль инвестора может составить в районе 100% годовых. Это очень неплохой результат.

Опыт управляющего

Перед тем как выбрать ПАММ счет, проверьте еще один важный момент – опыт работы трейдера. Ведь инвестиции несут в себе определенные риски. При этом, работа со многими управляющими может нести повышенные риски для инвестора. Здесь необходимо обратить внимание на несколько важных параметров.

В первую очередь, речь идет о возрасте ПАММ счета. Профессиональные инвесторы часто обращают внимание на управляющих, которые проработали хотя бы год. И это вполне логично. Все и всегда смотрят на опыт работы человека. Если он отсутствует, это большой минус.

Капитализация

Очень важный параметр – капитал управляющего. Чем он больше – тем лучше, значит трейдер работает и со своими деньгами и рискует на ровне с инвесторами.

еще один важный показатель – это капитализация всего ПАММ счета, тут речь идет о сумме вкладов всех инвесторов. Чем больше сумма – тем лучше, так как это говорит не только о том что инвесторы доверяют управляющему, но и о том что управляющему есть что ценить.

Ведь хороший заработок мотивирует к профессиональной работе с минимальными рисками и максимальной прибылью.

Уровень просадки

Уровень относительной просадки определяет максимальную сумму, которую может потерять управляющий в определенный момент времени. Естественно, рассчитывается этот параметр в соответствии с общей суммой, которая есть на счете.

Если этот параметр составляет 40 процентов, это значит, что в какой-то момент трейдер уже терял 40 процентов от своего счета.

С другой стороны, возможно, этот процент не был убыток, а является размером максимальной просадки, которая была когда-то на счете (при этом, сделка закрылась в плюсе).

Чем больше процент просадки, тем больше рисков представляет такой счет. Уровень относительной просадки есть у каждого Управляющего. Дело в том, что торговля на финансовых рынках не возможна без просадки. Даже если трейдер все правильно определил и закрыл сделку с прибылью, в процессе торгов цена могла неоднократно заходить в отрицательную зону.

На практике уровень в 50-60% это нормально. Конечно 30-40% это уже хорошо, а 15-20% – это отлично.

Что такое оферта

В инвестировании в ПАММ-счета есть такое понятие, как оферта. Ее делает каждый управляющий для того, чтобы к нему присоединились инвесторы. Оферта содержит несколько основных пунктов, на которые следует обратить внимание.

  • Торговый период. Этот показатель отражает время, через которое инвестор может забрать прибыль и свои капиталовложения – время ролловера. У терейдера может быть особая торговая стратегия и ему не удобно если деньги с торгового счета будут кочевать постоянно.  Торговый период может быть равен двум неделям, следовательно, инвестор может забрать свои деньги через две недели.  Но у брокера Альпари, к примеру, ролловер по умолчанию установлен на каждый час. Большинство управляющих у этого брокера не меняют этот параметр и вы можете вложить деньги и через час уже вывести их. 
  • Размер вознаграждения. Это процент от прибыли который получит управляющий. Предположим, в оферте указано 30% процентов. Это значит, что в случае удачной торговли, инвестор может рассчитывать на 70% от прибыли, а 30% оставит себе управляющий.  Часто в офертах можно встретить плавающий процент, который меняется в зависимости от суммы вклада инвестора. Чем больше вклад – тем меньший % берет себе управляющий.

Составление портфеля управляющих

Успешные инвестиции в ПАММ-счета – это не только умение найти грамотного управляющего. Зачастую, большую и более стабильную прибыль получают те, кто умеет диверсифицировать свои риски и грамотно распределять капиталы между несколькими ПАММ счетами. Конечно же, речь идет о составлении своего портфеля.

Полезные статьи:

Чтобы ограничить свои риски, необходимо выбрать не один ПАММ счет для инвестиций, а минимум 4-5.

  • Ситуация 1. Представьте что вы инвестировали в одного управляющего все деньги и в какой то момент он принес убыток в –30%. Вы вместе с ним потеряли эти деньги.
  • Ситуация 2. Вы инвестировали в 7 ПАММ счетов и два из них дали убыток в -10% и -15%, а другие 5 дали прибыли в +30%, +7%, +19%, +14%, +2%.

Очевидно, что при портфельном инвестировании ваши риски снижаются во много раз, и во второй ситуации не смотря на убыток 2-х ПАММ счетов, вы останетесь в прибыли.

Перед тем как выбрать ПАММ счет для инвестирования, убедитесь что прибыль его стабильна и не имеет резких скачков, к примеру ситуации:

Очевидно что ПАММ 2 стабилен и более надежен, имеет более определенную торговую систему. Также прибыль может быть вот такой:

Взлеты и падения не создают постоянно растущий график и прибыль. Такой управляющий не принесет дохода инвестору не смотря на то что временами он получает хорошую прибыль, ведь за ней есть и убытки. Идеальный график прибыли должен быть примерно таким:

А вот они в реальности:

Наибольшее количество отличных управляющих сейчас можно найти только у брокера Альпари, там достаточно успешных трейдеров чтобы иметь возможность создать инвестиционный ПАММ портфель и рассчитывать на стабильную прибыль.

Надеюсь у вас не осталось вопросов о том как выбрать ПАММ счет для инвестирования у Альпари, так как мы рассмотрели все важные аспекты и нюансы успешных и прибыльных ПАММ счетов в короткой и долгосрочной перспективе.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Источник: https://equity.today/kak-vybrat-pamm-schet.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: